000			03227nam a2200373 a 4500
003			OSt
005			20160921091329.0
008			141028s2010 mx d g |||| 001 |dspa d
020			_a9786071502940
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082	0	4	_221 _a658.4033 _bG969 2010
100	1		_97388 _aGujarati, Damodar N.
245	1	0	_aEconometría / _cDamodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; rev. Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregoso.
250			_a5a ed.
260			_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2010.
300			_axxii, 921 p. : _bil. ; _c27 cm.
500			_aIncluye apéndices A: Revisión de algunos conceptos estadísticos -- B: Nociones básicas de álgebra matricial -- C: Método matricial para el modelo de regresión lineal -- D: Tablas estadísticas -- E: Resultados de computadora de EViews, MINITAB, excel y STATA -- F: Datos económicos en la World Wide Web. p. 801
500			_aIncluye índice de nombres p. 905
500			_aIncluye índice analítico p. 909
504			_aIncluye referencia bibliográfica p. 902
505	0		_aParte I. Modelos de regresión uniecuacionales: 1. Naturaleza de análisis de regresión -- 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia -- 9. Modelo de regresión con variables dicótomas --
505	0		_aParte II. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico: 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? -- 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico --
505	0		_aParte III. Temas de econometría: 14. Modelos de regresión no lineales -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- 16. Modelos de regresión con datos de panel -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos --
505	0		_aParte IV. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo: 18. Modelos de ecuaciones simultáneas -- 19. El problema de la identificación -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos -- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos --
650	1	7	_2LEMB _94683 _aAnálisis de regresión
650	1	7	_2LEMB _96496 _aEstadística matemáticas
650	1	7	_2LEMB _91100 _aModelos matemáticos
700	1		_97391 _aPorter, Dawn C.
700	1		_97392 _aMonroy Alarcón, Aurora _erev.
700	1		_97393 _aCortés Fregoso, José Héctor _erev.
700	1		_94186 _aCarril Villareal, Pilar _etr.
700	1		_91544 _aMares Chacón, Jesús, _eed.
942			_2ddc _cBK _h658.4033 _iG969 2010
999			_c57805 _d57805