Introducción a la econometría /
James H. Stock, Mark W. Watson ; tr. María Arrazola Vacas, Leticia Rodas Alfaya ; rev. Raúl Sánchez Larrión.
- 3a. ed.
- Madrid : Pearson educación, 2012.
- xxxiv, 564 p. : il. ; 27 cm.
Traducido de : introduction to econometrics. Incluye apéndice p. 539 Incluye glosario p. 551 Incluye índice p. 559
Parte I. Introducción y repaso: 1. Cuestiones económicas y datos -- 2. Repaso de probabilidad -- 3. Repaso de estadística -- Parte II. Los fundamentos del análisis de regresión: 4. Regresión lineal con regresor único -- 5. Regresión con regresor único: contrastes de hipótesis e intervalos de confianza -- 6. Regresión lineal con varios regresores -- 7. Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión múltiple -- 8. Funciones de regresión no lineales -- 9. Evaluación de estudios basados en regresión múltiple -- Parte III. Otros temas relacionados con el análisis de regresión: 10. Regresión con datos de panel -- 11. Regresión con variable dependiente binaria -- 12. Regresión con variables instrumentales -- 13. Experimentos y cuasi experimentos -- Parte IV. Análisis de regresión con datos de series temporales económicas: 14. Introducción a la regresión de series temporales y predicción -- 15. Estimación de efectos causales dinámicos -- 16. Otros temas relacionados con la regresión en series temporales -- Parte V. Teoría econométrica del análisis de regresión: 17. Teoría de regresión lineal con regresor único -- 18. Teoría de regresión múltiple.