Introducción al análisis de riesgos financieros / Julio César Alonso C., Luis Berggrun P.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Series: Colección. Ciencias empresariales. Área Contabilidad y finanzasPublication details: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015. Edition: 3a. edDescription: xii, 251 p. : il., diag. ; 24 cmISBN:
  • 9789587711882
Subject(s): DDC classification:
  • 21 658.151 A454 2015
Contents:
Parte I. Fundamentales del riesgo: 1. El riesgo -- 2. Sobre los rendimientos -- 3. Modelos para el análisis del riesgo financiero Parte II. Medición y gestión del riesgo de mercado: 4. Precios, rendimientos y distribuciones especiales -- 5. Valor en riesgo: paramétrico y no paramètrico -- 6. Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones -- 7. Pruebas de backtesting -- Parte III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo: 8. Modelos de volatilidad no constante -- 9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo -- 10. Razón de cobertura óptima.
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Libro de Reserva Libro de Reserva Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) Reserva 658.151 A454 2015 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available Colección 3, Isla 10, Lado B, Módulo 5 301252856
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658.15 Z822 2009 Valoración de empresas con excel : 658.151 A282 2019 Matemáticas financieras : 658.151 A283 2020 Matemáticas financieras / 658.151 A454 2015 Introducción al análisis de riesgos financieros / 658.151 A473 2005 Matemáticas financieras / 658.151 B352 2013 Incertidumbre y riesgos en decisiones financieros / 658.151 C257 2019 Matemáticas financieras /

Incluye índice de materias p. 250

Incluye índice de materias p. 250

Incluye referencias bibliográficas p.

Parte I. Fundamentales del riesgo: 1. El riesgo -- 2. Sobre los rendimientos -- 3. Modelos para el análisis del riesgo financiero Parte II. Medición y gestión del riesgo de mercado: 4. Precios, rendimientos y distribuciones especiales -- 5. Valor en riesgo: paramétrico y no paramètrico -- 6. Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones -- 7. Pruebas de backtesting -- Parte III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo: 8. Modelos de volatilidad no constante -- 9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo -- 10. Razón de cobertura óptima.

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