Estado del arte de las finanzas /
Martínez Aldana, Clemencia
Estado del arte de las finanzas / Clemencia Martínez Aldana, Gilberto Herazo Cueto, Álvaro Corredor Villalba. - Bogotá : Temis, 2007. - 319 p. : il. ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas p. 317.
1. Modelo Harry Markowitz. Teoría de las carteras de inversión -- 2. Modelo William Sharpe. Teoría de la selección de carteras y el mercado de capitales en condiciones de riesgo -- 3. Modelo de Robert Engle-David Lilie, Russell Robins. Teoría del CAPM y coeficientes beta -- 4. Modelo James Tobin: Teoría del portafolio y de la demanda del dinero -- 5. Modelo de James Tobin: Teoría sobre el impuesto de las transacciones -- 6. Modelo de Merton Miller y Franco Modigliani. teoría de la estructura del capital -- 7. Modelo de Ronnald Mckinon: Teoría sobre el crecimiento y la intermediación financiera -- 8. Modelo de Fischer Black (Nobel de economía, 1997) y Myron Scholes (Nobel de economía, 1997) ¡: valoración de opciones, en operaciones de coberturas sobre futuros -- 9. Modelos de antecesores y predecesores del modelo de Black-Scholes. Valoración de opciones -- 10. Modelo binominal de formación de precios: John Coss, Stephen Ross, MarkRubestein -- 11. Modelo de los precios especulativos: Paul Krugman -- 12. Modelo de mercados con información asimétrica -- 13. Aportes de los premios Nobel de economía 1988-2003 (complemento a los expuestos en el documento)
9586314596
Economía --Colección de escritos
Finanzas --Teorías
Finanzas --Colección de escritos
332 / M386 2007
Estado del arte de las finanzas / Clemencia Martínez Aldana, Gilberto Herazo Cueto, Álvaro Corredor Villalba. - Bogotá : Temis, 2007. - 319 p. : il. ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas p. 317.
1. Modelo Harry Markowitz. Teoría de las carteras de inversión -- 2. Modelo William Sharpe. Teoría de la selección de carteras y el mercado de capitales en condiciones de riesgo -- 3. Modelo de Robert Engle-David Lilie, Russell Robins. Teoría del CAPM y coeficientes beta -- 4. Modelo James Tobin: Teoría del portafolio y de la demanda del dinero -- 5. Modelo de James Tobin: Teoría sobre el impuesto de las transacciones -- 6. Modelo de Merton Miller y Franco Modigliani. teoría de la estructura del capital -- 7. Modelo de Ronnald Mckinon: Teoría sobre el crecimiento y la intermediación financiera -- 8. Modelo de Fischer Black (Nobel de economía, 1997) y Myron Scholes (Nobel de economía, 1997) ¡: valoración de opciones, en operaciones de coberturas sobre futuros -- 9. Modelos de antecesores y predecesores del modelo de Black-Scholes. Valoración de opciones -- 10. Modelo binominal de formación de precios: John Coss, Stephen Ross, MarkRubestein -- 11. Modelo de los precios especulativos: Paul Krugman -- 12. Modelo de mercados con información asimétrica -- 13. Aportes de los premios Nobel de economía 1988-2003 (complemento a los expuestos en el documento)
9586314596
Economía --Colección de escritos
Finanzas --Teorías
Finanzas --Colección de escritos
332 / M386 2007
