Econometría /
Gujarati, Damodar N.
Econometría / Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; rev. Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregoso. - 5a ed. - México : McGraw Hill, 2010. - xxii, 921 p. : il. ; 27 cm.
Incluye apéndices A: Revisión de algunos conceptos estadísticos -- B: Nociones básicas de álgebra matricial -- C: Método matricial para el modelo de regresión lineal -- D: Tablas estadísticas -- E: Resultados de computadora de EViews, MINITAB, excel y STATA -- F: Datos económicos en la World Wide Web. p. 801 Incluye índice de nombres p. 905 Incluye índice analítico p. 909
Incluye referencia bibliográfica p. 902
Parte I. Modelos de regresión uniecuacionales: 1. Naturaleza de análisis de regresión -- 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia -- 9. Modelo de regresión con variables dicótomas -- Parte II. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico: 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? -- 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico -- Parte III. Temas de econometría: 14. Modelos de regresión no lineales -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- 16. Modelos de regresión con datos de panel -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos -- Parte IV. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo: 18. Modelos de ecuaciones simultáneas -- 19. El problema de la identificación -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos -- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos --
9786071502940
Análisis de regresión
Estadística matemáticas
Modelos matemáticos
658.4033 / G969 2010
Econometría / Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; rev. Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregoso. - 5a ed. - México : McGraw Hill, 2010. - xxii, 921 p. : il. ; 27 cm.
Incluye apéndices A: Revisión de algunos conceptos estadísticos -- B: Nociones básicas de álgebra matricial -- C: Método matricial para el modelo de regresión lineal -- D: Tablas estadísticas -- E: Resultados de computadora de EViews, MINITAB, excel y STATA -- F: Datos económicos en la World Wide Web. p. 801 Incluye índice de nombres p. 905 Incluye índice analítico p. 909
Incluye referencia bibliográfica p. 902
Parte I. Modelos de regresión uniecuacionales: 1. Naturaleza de análisis de regresión -- 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación -- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia -- 9. Modelo de regresión con variables dicótomas -- Parte II. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico: 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? -- 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico -- Parte III. Temas de econometría: 14. Modelos de regresión no lineales -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- 16. Modelos de regresión con datos de panel -- 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos -- Parte IV. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo: 18. Modelos de ecuaciones simultáneas -- 19. El problema de la identificación -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos -- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos --
9786071502940
Análisis de regresión
Estadística matemáticas
Modelos matemáticos
658.4033 / G969 2010
